両建てスワップ手法

両建てスワップ手法

FXは、AUD/JPYの買いポジションを保有した場合にスワップ金利の受け取りが発生します。
逆に、AUD/JPYの売りポジションを保有した場合はスワップ金利の支払いが発生します。

通常は、買いのスワップの方が、売りのスワップの方よりも低いため、両立てポジションを保有した場合は、マイナスになります。

<例>

  • AUD/JPY＝1万通貨の買いポジション＝1日60円
  • AUD/JPY＝1万通貨の売りポジション＝1日-70円

60円-70円＝△10円

しかし、FX社によって、スワップ金利は様々です。
スワップ金利が高いFX社もあれば、低いFX社もあります。

両建てスワップ手法は、買いのスワップ金利が高いFX社と売りのスワップ金利が低いFX社を組み合わせて、両社の差額金利を積み上げる手法です。

通貨ペア

AUD/JPY

トレードルール

AUD/JPYのロングは、スワップ金利の高いFX社＝ライブスター証券を使用します。

ライブスター証券

ライブスター証券の買いスワップ金利は、1万通貨で1日66円です。

AUD/JPYのショートは、スワップ金利の低いFX社＝DMMFXをを使用します。

DMMFX

DMMFXの売りスワップ金利は、1万通貨で1日50円です。

ライブスター証券でAUD/JPYを買い、DMMFXで売ると両者の差額が1日＋16円になります。

年間

  • 1万通貨＝利益5840円
  • 5万通貨＝利益29200円
  • 10万通貨＝利益58400円

年間に換算すると、約0.6％の金利になります。
両建てポジションを作るため、為替損益は発生しないのでノーリスクで運用が可能です。

定期預金のような資産運用が運用可能です。

メリット

  • 為替レートが動いても、為替損益が発生しない。
  • 貯まったスワップを元にして、トレードが可能。

<例>年間1万円程度のスワップ金利がある場合。それを元にして、損失を気にせずに1万円分のトレードができます。

デメリット

1. 為替損益により、一方のFX口座がプラスになる一方で、もう片方は同額のマイナスになります。そのため、少ない資金でトレードを行うと、マイナスポジションがロスカットされる恐れがあります。
レバレッジは、平均10倍程度に抑えることが無難です。

<例>
片方のFX口座に10万円があれば、レバレッジ10倍程度の1万通貨。この場合であれば、-10円の為替損益まで耐えることができます。維持率が低下した時は、資金移動や追加入金をします。
週に数回は、口座残高や価格レートを確認することが必要です。

2. 開始当初はスプレッド分がマイナスからになるため、ある程度長期保有することが大切です。

ライブスター証券＝AUD/JPYスプレッド3.2pips
DMMFX＝AUD/JPYスプレッド0.8pips

1万通貨＝スプレッド-400円分からスタート。
そのため、1日＋16円であれば、25日以上の保有から利益がプラスになります。

3. スワップ金利は日々変動します。
両社の差は、＋15～20円程度変動します。